Почему люди не покупают на одном бирже и не продают другому?

Bitcoinity.org показывает, что за последние 30 дней цена битстапа выше на 101.00, низко в 77.00, а текущая цена - 98,04 . Напротив, цена mtgox за последние 30 дней высокая в 115.00, низкая на 86.20, а текущая цена - 110.50 .

Другими словами, кто-то или кто-то может просто купить у bitstamp и продать mtgox для получения прибыли.

Что мешает людям делать это? Какая уловка?

Не может быть, что люди не знают, что они могут это сделать правильно?

82 голоса | спросил Pacerier 15 PM00000060000004431 2013, 18:25:44

9 ответов


72

Многие люди уже делают это с биткойном. В финансах это называется арбитражной торговлей или просто арбитражем, иногда даже сокращенным arb.

Причиной разницы в ценах являются сборы за перевод между биткойн-биржами (вам необходимо перевести как биткойны, так и валюту fiat для полного цикла) и сборы за торговые биткойны против валютных курсов.

Из-за арбитражных трейдеров, которые делают прибыль до тех пор, пока разница в ценах будет достаточно большой, цены на разных биржах быстро приспосабливаются к границе на границе между тем, где гонорары съедают прибыль и где вы получаете прибыль.

Существует отличная страница http://bitcoin-analytics.com , которая может рассказать вам, где в настоящее время существуют арбитражные операции. Просто зайдите на сайт и нажмите «Арбитраж».

ответил Daniel S. 15 PM00000060000005531 2013, 18:48:55
36

Я написал программное обеспечение для арбитража на некоторых американских биржах.

Я не мог арбитражить без программного обеспечения, потому что:

  1. Трудно было объяснить все расходы, чтобы понять, выгодна ли возможность.
  2. Для оценки возможностей потребовалось несколько минут (запросите книгу заказов на обмен, запросите книгу заказов другого обменника, выполните оценку, выполните продажу, выполните покупку), и к этому моменту оценка может быть недействительной.

Вот факторы, которые затрудняют мне арбитраж с программным обеспечением:

  1. Небольшие (доли процента) прибыли. Как указывалось ранее, все в цикле принимают гонорары.
  2. Малые (от секунд до минут) прибыльные временные окна
  3. Медленное (2-8 дней) время цикла, чтобы перевести USD в позицию для продажи.
  4. Требования к крупному капиталу - поскольку маржи настолько малы, что арбитраж, который стоит того, на ежегодной основе, берет много активов. Например, я могу сделать несколько центов или долларов на продажу и покупку Биткойна за 1 доллар.
  5. Риск - с большими требованиями к капиталу возникает риск потери. Что делать, если торговля становится невыгодной до завершения арбитража? Что делать, если биткойнские танки?

Меня интересуют неамериканские биржи, поскольку спрэды больше, но я ожидаю, что это увеличит некоторые из вышеперечисленных вопросов, особенно время цикла, так как моя база составляет USD

ответил David Silva Smith 16 PM00000040000001531 2013, 16:23:15
22
  

Что мешает людям делать это? Какая уловка?

Уловка состоит в том, что немногие люди смогли получить доллары США из Mt. Gox с 20 июня 2013 года, когда Mt. Гокс наложил «перерыв» на снятие доллара США. Mt. У Gox есть длинный список оправданий за то, что они не выплатили свои долги, которые вы можете найти на своем сайте. Некоторые из их оправданий обуславливают доверчивость. Это остановило арбитраж, который обычно использует те же деньги, которые идут вокруг и обмениваются, чтобы обменяться.

Мт. Gox все еще выплачивает биткойны по требованию, большую часть времени. Таким образом, люди с долларами США на горе. Аккаунт Gox платит премию, чтобы конвертировать их в биткойны, получить их с Mt. Gox, и продавать их на другом обмене биткойнов. Прямо сейчас, премия составляет около 15%, и это было до 20% вкратце. Кажется, он растет примерно на 5% в неделю. Это отражает общее мнение рынка о том, будут ли средства, депонированные на Mt. Gox будет потерян.

http://bitcoin-analytics.com предоставил инструменты для отслеживания распространения.

ответил John Nagle 20 PM000000100000003031 2013, 22:13:30
7

Одна из основных причин, стоящих на пути получения выгод от арбитражных возможностей, связана с «объемом».

Объем для обмена не достаточно высок, чтобы поддерживать крупные сделки. Большие прибыли требуют крупных сделок (в арбитраже). Создание обменных курсов на 1000 долларов возможно, но это самый экстремальный сценарий и использование капитала в 10 000! Движущиеся сделки выше 100 тыс. Были бы просто глупыми, если бы они были возможны на столь низком объеме рынка. Скорее всего, если ваша арбитражная торговля будет достаточно большой, чтобы получить прибыль, она перенесет рынок против вас.

Арбитраж в финансовом мире осуществляется миллионами и миллионами долларов и за доли секунды. Это просто невозможно в биткойне.

ответил finance guy 16 +04002013-10-16T07:43:38+04:00312013bEurope/MoscowWed, 16 Oct 2013 07:43:38 +0400 2013, 07:43:38
6

Что-то, что я сейчас изучаю, и огромная проблема, о которой никто не упоминал ранее, - это время блокировки.

1) Биткойн торгуется на нескольких биржах, однако весь процесс покупки на одном обмене, перенос на другую биржу и продажу на этой второй бирже может занимать порядка 30 минут (~ 10 минут на блок проверка) если нет больше. С волатильностью рынка я определенно не хотел бы налагать ставку на то, что окно арбитража все равно будет открыто, что после его появления.

2) Существуют криптовыделения, которые имеют более короткое время проверки, но очень немногие торгуют на нескольких биржах, и даже меньше это делают на биржах, имеющих доступные API. Litecoin - одна из немногих монеток, которая довольно широко продается, так как у нее все еще есть время проверки на две с половиной минуты.

ответил Brent Hronik 17 AMpFri, 17 Apr 2015 00:55:39 +030055Friday 2015, 00:55:39
2

Я уже давно думал об этом сам. Я даже подумал о разработке торгового программного обеспечения (бота), которое автоматически купило бы на одном бирже и продало бы MtGox. Разница в цене между BTC-e и MtGox может достигать $ 100 /BTC.

Проблема в том, как получить ваши деньги (US $) из MtGox? В прошлый раз, когда я пытался, я тщетно ждал - почти 5 недель и, наконец, создал билет поддержки, чтобы отменить банковский перевод, купил BTC по завышенной цене и передал их в CoinBase для выплат. Единственное, что я вижу, чтобы получить некоторую прибыль, это: Цена BTC колеблется дико каждую секунду каждого часа каждого дня. Итак,

  1. Покупайте на BTC-e (или CoinBase) или любой другой бирже, скажем, вы покупаете 5 BTC за $ 800 каждый = $ 4K
  2. Перейдите на MtGox и продайте по 900 долларов США. Теперь у вас есть наличные деньги в размере $ 4500 на вашей учетной записи MtGox, которые вы не можете получить.
  3. Подождите, пока цена BTC на MtGox не снизится до $ 800, ПОКУПАТЬ. Скажем, например, в 750 долларов, вы покупаете 6 BTC за $ 4500, которые у вас есть.
  4. Возвратитесь к обмену, на которой вы начали (или в CoinBase, где снятие ACH на банковские счета в США занимает всего 48 часов). Теперь вы завершили поездку туда и обратно с 1 прибылью BTC (за вычетом комиссии за перевод, которая фактически не должна превышать 100 долларов США).
  5. Подождите, пока цена BTC снова будет равна $ 800 на этом обмене (ваша отправная точка), выкуп или повторение процесса.

Но вы видите, где проблема. Я предполагаю, что цена BTC будет колебаться от 750 до 900 долларов за несколько коротких дней. Что, если это не так? что, если он упадет в цене и останется ниже вашей стартовой цены в $ 800 в течение длительного времени или продолжает терять ценность? Но опять же, это риск наследования в любой спекулятивной торговле. И торговля биткойнами - это все предположения.

ответил ITGeniusGuru 8 Jpm1000000pmWed, 08 Jan 2014 20:41:30 +040014 2014, 20:41:30
1

есть много похожих вопросов на Bitcoin.SE (поиск «арбитража», чтобы прочитать больше).

Я попытаюсь возобновить то, что я понял до сегодняшнего дня по этой теме (мне это очень интересно, тоже).

Существует возможность сыграть в арбитраж по покупке и продаже на разных рынках бирж, но проблема real - это скорость транзакций и сохранение ваших долларов на всех ваших счетах. Вам нужно держать несколько долларов и некоторые биткойны на каждом рынке, который вы предпочитаете использовать (mtgox и несколько других), и покупать /продавать, следя за разными ценами. Проблема заключается в том, когда вы хотите переложить некоторый биткойн с рынка на другой (требуется время! И некоторые сборы), и когда вы хотите вывести доллары на рынок (он берет плату!). Вы должны проверить пошлины за перевод, когда вы переводите свои доллары и считаете, если они все еще ценны ...

см. также этот вопрос и его ответы: Как можно найти, сколько« комнаты для арбитража »есть на рынке Биткойн?

ответил ddddavidee 15 PM00000080000003231 2013, 20:58:32
0

Я могу сказать вам еще одно; высокая прибыль% обусловлена ​​временным закрытием bitinstant, и это ускоряет процесс ...

Этот график представляет% от прибыли между 27/1 и 27/6 2013 (6-часовой таймфрейм) http://www.wolframalpha.com/share/clip?f=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427ecn3c6i81m3 (источник: http://www.wolframalpha.com/share/clip?f=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427ecn3c6i81m3 )

Вы можете просто восстановить события, когда bitinstant был закрыт или поддерживался графикой.

Это следующие шаги:

  1. плата за банковский перевод между вашим банком и битстопом (sepa или международный, это зависит также от ваших банков).
  2. 0,48% гонорара битстопа для покупки BTC
  3. минимальная комиссия для отправки в mtgox + время для проверки транзакции (6 подтверждения, которые могут занимать почти час).
  4. теперь плата в размере 0,6% на mtgox для продажи BTC
  5. и 1% выплат за сбор + время на получение денег (обычно до 2 недель, теперь до 3!)

пс. Я только что заработал новую батарею для своего мобильного телефона с этим процессом.

ответил pietrod21 19 PM00000090000003231 2013, 21:31:32
-2

Невозможно из-за различных механизмов расчета. Каждая биржа имеет свой расчетный период и их комиссионные за транзакцию и передачу.

ответил BTCXINDIA 1 Jpm1000000pmWed, 01 Jan 2014 23:30:35 +040014 2014, 23:30:35

Похожие вопросы

Популярные теги

security × 330linux × 316macos × 2827 × 268performance × 244command-line × 241sql-server × 235joomla-3.x × 222java × 189c++ × 186windows × 180cisco × 168bash × 158c# × 142gmail × 139arduino-uno × 139javascript × 134ssh × 133seo × 132mysql × 132